深圳特區(qū)報2019年03月28日訊 3月27日，市場關(guān)注度最高、持倉量最大的50 ETF購3000期權(quán)，已經(jīng)隨著時間價值的消耗殆盡，高達24.41萬手持倉在昨日全部歸零。
早前數(shù)據(jù)顯示，2月25日，A股市場三大股指全線暴漲，50ETF大漲7.56%，當日50ETF購2月2800合約大漲192倍，市場中出現(xiàn)了罕見的“造富神話”。由于市場看漲，情緒一片高漲，這款虛值期權(quán)一誕生就備受投資者的青睞，在“192倍財富效應(yīng)”的吸引下，權(quán)利金即使一度飆升至千元時，仍有不少投資者跑步進場，使得持倉量再創(chuàng)新高。隨后，上交所于3月8日及11日發(fā)布公告并提醒投資者投資風險。
然而，50ETF購3000合約價格上漲并沒有維持太長時間。從3月7日開始，就呈一路走低的趨勢，然而直至行權(quán)日的前一天，仍然有24.41萬手的持倉押注著50ETF購3000合約。值得注意的是，截至昨日行權(quán)日，50ETF購3000合約的24.41萬手持倉，昨日歸零的期權(quán)約56.85萬手，這也將創(chuàng)下期權(quán)上市以來的紀錄。如果按照最初時買入平均200元/張的權(quán)利金來計算的話，大約有上億資金蒸發(fā)。
有業(yè)內(nèi)人士表示：“在過去一個月，一些投資人顯然在持續(xù)買入單一認購期權(quán)，當市場下降時，加倉行為異常明顯，以至于在某特定時期，造成3月3.0認購期權(quán)無論是看漲標的還是看跌標的，都應(yīng)該被賣掉。這充分暴露了投資人對于期權(quán)風險管理認知的缺失。希望投資人可以理性看待收益，客觀評估風險，有效發(fā)揮期權(quán)的優(yōu)勢，不要盲目投機。”（宗合）